Rozwiązanie do wdrażania strategii zarządzania danymi klasy instytucjonalnej: - obsługiwane są akcje, opcje, kontrakty terminowe, waluty, koszyki i niestandardowe instrumenty syntetyczne - obsługiwane są wielokrotne źródła danych o opóźnieniach (prędkości przetwarzania w milionach komunikatów na sekundę na terabajtach danych) - C i oparta na strategii backtesting i optymalizacja - obsługa wielu brokerów obsługiwana, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX QuantFACTORY - rozwiązanie klasy instytucjonalnej zarządzania historią backtesting wdrożenie rozwiązania: - QuantDEVELOPER - framework i IDE dla rozwoju strategii handlowych, debugowania, backtestingu i optymalizacji, dostępne jako Visual Wtyczka studyjna - QuantDATACENTER - pozwala zarządzać historyczną hurtownią danych i przechwytywać dane rynkowe w czasie rzeczywistym lub bardzo niskie opóźnienia od dostawców i giełd - QuantENGINE - pozwala wdrażać i realizować strategie prekompilowane - wielotorowe, wielopunktowe dane o małym opóźnieniu Obsługa wielu brokerów Zarządzanie danymi klasy instytucjonalnej ent backtesting wdrożenie rozwiązania strategicznego: - OpenQuant - testowanie i handel back-testing na poziomie portfela C i VisualBasic, testowanie wielosezonowe, intraday, optymalizacja, WFA itp. obsługiwanych jest wiele brokerów i plików danych - QuantTrader - środowisko handlowe produkcji - QuantBase - scentralizowane zarządzanie danymi - QuantRouter - routing danych i zamówień Rozwiązanie do zarządzania strategią zarządzania danymi klasy instytucjonalnej: - rozwiązanie dla wielu aktywów, obsługa wielu strumieni danych, baza danych obsługuje każdy typ RDBMS zapewniający interfejs JDBC, np. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL itp. - klienci mogą używać IDE do pisania skryptów w Javie, Ruby lub Pythonie, lub mogą korzystać z własnej strategii IDE - obsługiwana jest obsługa wielu brokerów, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX Instytucjonalne - rozwiązanie do zarządzania historią zarządzania danymi historycznymi: - rozwiązanie dla wielu aktywów (rynek walutowy, opcje, kontrakty futures, akcje, fundusze ETF, towary, instrumenty syntetyczne i niestandardowe spready instrumentów pochodnych itp.), obsługa wielu strumieni danych - ramy rozwoju strategii handlowych, debugowania, weryfikacji historycznej i optymalizacja - obsługiwana jest obsługa wielu brokerów, sygnały transakcyjne przekształcane w zamówienia FIX (IB, JPMorgan, FXCM itp.) Dedykowana platforma oprogramowania zintegrowana z danymi Tradestations dla testów historycznych i auto-handlu: - codzienne dane intraday (akcje dla nas dla 43 lat, futures dla 61 lat) - praktyczny test oparty na analizie historycznej (analiza techniczna), wsparcie dla języka programowania EasyLanguage - wspieranie amerykańskich akcji ETFs , futures, indeksy amerykańskie, niemieckie indeksy, niemieckie indeksy, forex - bezpłatne dla klientów maklerskich Tradestation - 249,95 miesięcznie dla nieprofesjonalistów (tylko platforma oprogramowania tradestation, bez pośrednictwa) - 299,95 miesięcznie dla profesjonalistów (tylko platforma oprogramowania tradestation, bez usług maklerskich) Dedykowane platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie, analiza wielowątkowa, tworzenie wykresów 3D, analiza WFA itd. - najlepsze dla sygnałów analizy historycznej opartych na cenie (analiza techniczna) - bezpośredni link do eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, dowolnego feeda zgodnego z DDE, MS, txtfiles i innych (Yahoo Finance. ) - jednorazowa opłata 279 za wydanie standardowe lub 339 za wersję Professional Dedykowana platforma oprogramowania do weryfikacji historycznej i auto-handlu: - testowanie i handel systemami na poziomie portfela, testowanie na wielu poziomach, testy śróddzienne, optymalizacja, wizualizacja itd. - umożliwia integrację R, auto-handel w języku skryptowym Perl ze wszystkimi funkcjami leżącymi u podstaw C, przygotowany do współpracy z serwerem - natywna obsługa FXCM i Interactive Brokers - darmowa obsługa FXCM, 100 miesięcznie dla platformy IB, kontakt Salesseertrading dla innych opcji Dedykowana platforma oprogramowania dla backtesting i auto-trading: - wsparcie codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze w przypadku testów opartych na cenie (analiza techniczna), skryptów C - obsługiwanych rozszerzeń oprogramowania - obsługa kanałów danych, realizacja strategii itp. - 799 na licencję, 150 rocznie opłata za dedykowaną platformę oprogramowania do testów historycznych, optymalizacji, atrybucji wydajności i analiz: - aksjomat lub trzecia część y dane - analiza czynnikowa, modelowanie ryzyka, analiza cyklu rynkowego Dedykowana platforma programowa do weryfikacji historycznej i auto-handlu: - najlepsze dla analizy historycznej sygnałów opartych na cenach (analiza techniczna), wspierając codzienne strategie, testy i optymalizację na poziomie portfela - Turtle Edition - test analizy historycznej, wykresy, raporty, testowanie EoD - Professional Edition - dodatkowo edytor systemu, analiza chodzenia do przodu, strategie intraday, testy wielowątkowe itp. - Pro Plus Edition - plus wykresy powierzchniowe 3D, skrypty itp. - Edycja Builder - IB API, debugger itp. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Edycja Builder 3,990 Dedykowana platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie itp. - najlepsze dla weryfikacji historycznej sygnały oparte na cenach (analiza techniczna) - bezpośredni link do Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM i innych - dane z m pliki tekstowe, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed i inne - podstawowa funkcjonalność (funkcjonalność EoD) - bezpłatna - zaawansowana funkcjonalność - dzierżawa od 50 miesięcy lub 995 licencji dożywotnia Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - najlepsza do weryfikacji historycznej sygnały oparte na cenach (analiza techniczna), wspierając codzienne strategie, testy i optymalizację na poziomie portfela, wykresy, wizualizacje, niestandardowe raporty - wspiera C i Visual Basic - bezpośredni link do interaktywnych brokerów, IQFeed, txtfiles i innych (Yahoo Finance. ) - licencja wieczysta - 499 - dzierżawa 50 na miesiąc Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela, tworzenie wykresów, wizualizacja, niestandardowe raportowanie - techniczne i podstawowe sygnały, wsparcie wielu aktywów - 245 dla wersji zaawansowanej (bezpłatni dostawcy danych) - 595 dla wersji Premium (obsługa wielu dostawców danych i brokerów) Dedykowana platforma oprogramowania do testowania historycznego i automatycznego handlu: - obsługa strategii dailyintraday, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze dla sygnałów opartych na cenie ( analiza techniczna) - dane wbudowane dla akcji, kontraktów terminowych i walutowych (codzienne akcje amerykańskie z 1990 r., codzienne kontrakty terminowe 31 lat, forex z 1983 r. itd.) - ceny od 45 miesięcy do 295 miesięcy (ceny zależą od dostępności danych) Dedykowana platforma oprogramowania do analizy historycznej i automatycznego handlu: - wykorzystuje język MQL4, używany głównie do handlu na rynku forex - obsługuje wielu brokerów forex i kanały danych - obsługuje zarządzanie wieloma kontami Dedykowana platforma oprogramowania do testów historycznych i auto-handlu: - obsługa codziennych strategii, testowanie i optymalizacja na poziomie portfela - najlepsze w przypadku testów cenowych opartych na cenie (analiza techniczna), obsługa języka programowania EasyLanguage - obsługa wielu źródeł danych (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal itp.), Bezpośrednie wsparcie dla wielu brokerów (Interactive Brokers itp.) - Multicharts 797 rocznie - Cykl życia Multicharts 1,497 - Multicharts Pro 9,900 (kanał danych Bloomberg Thomson Reuters itp.) Narzędzie do testowania historycznego oparte na sieci Web do przetestowania strategie zbierania zapasów: - akcje amerykańskie ETFy (dzienne) - podstawowe dane od 1999 r. - strategie długoterminowe, sygnały oparte na cenach fundamentalnych - projektant - 139 miesięcy - menedżer - 199 miesięcy - pełna funkcjonalność analiza portfela z wykorzystaniem danych rynkowych o wysokiej częstotliwości: - Ten produkt jest przeznaczony dla doświadczonych handlowców o niskich, średnich i wysokich częstotliwościach. Wszystkie obliczenia są dokonywane przy użyciu danych rynkowych o wysokiej częstotliwości, które są korzystne dla traderów-handlowców o niskich i wysokich częstotliwościach. - backtesting intraday, zarządzanie ryzykiem portfela, prognozowanie i optymalizacja za każdą sekundę, minuty, godziny i koniec dnia. Wejścia modelowe w pełni sterowalne. - 8 tys. Źródeł danych rynkowych od 2017 r. (Akcje, indeksy ETF-y sprzedawane na NASDAQ). Klienci mogą również przesyłać własne dane rynkowe (np. Chińskie zapasy). - 40 wskaźników portfelowych (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe, Omega, itp.) - obsługuje R, Matlab, Java Python - 10 optymalizacji portfela Internetowe narzędzie analizy historycznej: - Ceny akcji w USA (codziennie w każdym dniu), od 1998 roku, dane z QuantQuote - dane forex z FXCM - wsparcie Trader Interactive Brokers do handlu na żywo Web backtesting tool: - amerykańskie akcje i ceny ETF (dailyintraday), od 2002 r. - podstawowe dane Morningstar (ponad 600 metryk) - obsługa Interactive Brokers dla handlu na żywo Internetowe narzędzia analizy historycznej: - proste w użyciu, strategie alokacji zasobów, dane od 1992 r. - dynamika serii czasowych i średnie ruchome strategie na ETF - Proste strategie wybierania akcji w prostym tempie i oparte na sieci Internetowe narzędzie analizy historycznej: - dane do 25 lat za 49 Giełdy Futures i SP500 - zestaw narzędzi w Pythonie i Matlab - Quantiacs obsługuje algorytmiczne konkursy inwestycyjne z inwestycjami od 500 tys. Do 1 miliona Backtest Broker oferuje potężne, proste testy backtestowe w Internecie ftware: - Backtest za pomocą dwóch kliknięć - Przejrzyj bibliotekę strategii lub zbuduj i zoptymalizuj swoją strategię - Handel papierami, zautomatyzowane transakcje i e-maile w czasie rzeczywistym - 1 za każde testowe i mniej oparte na WebCloud narzędzie analizy historycznej: - Dane walutowe (ForexCurrency) na temat głównych pary, wracając do 2007 r. - SecondMinuteHourlyDaily bary - transakcje na żywo kompatybilne z każdym brokerem korzystającym z Metatradera 4 jako backendowego internetowego narzędzia analizy historycznej w celu przetestowania wyboru akwizytorów i strategii alokacji aktywów: - wiele czynników equity z udowodnioną alfa w porównaniu z benchmarkami wiele wszechświatów inwestycyjnych, filtry zarządzania ryzykiem - backtests strategii alokacji aktywów, mieszanie alokacji aktywów i wybieranie czynników w jeden portfel - bezpłatnie na SP 100 wszechświat - 50 miesięcy lub 480 lat - szersze amerykańskie wszechświaty inwestycyjne, akcje brytyjskie UE, strategie alokacji zasobów Web oparte backtestings screening tool : - ponad 10 000 amerykańskich akcji, dane do 20 lat historii - podstawowe kryteria techniczne - wolne - ograniczona funkcjonalność (1 rok danych, brak zapisanych testów historycznych itp.) - 50 miesięcznie - pełna funkcjonalność Wolne środowisko programowe do obliczeń statystycznych i grafiki, wiele quantów woli używać go ze względu na wyjątkową otwartą architekturę i elastyczność: - efektywne przetwarzanie i przechowywanie danych, grafika urządzenia do analizy danych, łatwe do rozbudowy za pomocą pakietów - zalecane rozszerzenia - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest itp. MATLAB - Wysokopoziomowe środowisko językowe i interaktywne dla obliczeń i grafiki statystycznej: - równolegle i obliczenia na GPU, backtesting i optymalizacja, szerokie możliwości integracji itp. - cena na żądanie tutaj BacktestingXL Pro to dodatek do budowania i testowania strategii handlowych w Microsoft Excel 2017 i 2017: - użytkownicy mogą używać VBA do tworzenia strategii dla BacktestingXL Pro, wiedza VBA jest opcjonalna, użytkownicy mogą tworzyć reguły handlowe w arkuszu kalkulacyjnym przy użyciu standardowych gotowych kodów historycznych - obsługuje piramidy, ograniczanie pozycji krótkich okresów, obliczanie prowizji, śledzenie equity, kontrolowanie za pieniądze, kupowanie dostosowań cen - wiele raportów performancerisk - 74,95 dla BacktestingXL Pro Darmowy język programowania open source, otwarta architektura, elastyczny, łatwo rozszerzany za pomocą pakietów: - zalecane rozszerzenia - pandy (Python Data Analysis Library), pyalgotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinance itp. FactorWave jest prostym w użyciu webowym narzędziem analizy historycznej do inwestowania w czynniki: - pozwala użytkownikowi mieszać wiele czynników ETFoptionsfuture z dowiedzionym alfa ponad testy rynkowe cap-free - ETFStock Screener z 5-punktami - 149mo - bezpłatne opcje opcji screener, strategie future, strategie vix Web oparte narzędzie backtestingu: - proste w użyciu, internetowe narzędzie backtesting do testowania względnej siły i średniej kroczącej strategie dotyczące ETF - kilka rodzajów strategii darmowej, kompletnej analizy historycznej 34,99 miesięcznie Bezpłatna strona internetowa b ased backtesting narzędzie do testowania strategii zbierania zapasów: - amerykańskie akcje, dane z ValueLine z lat 1986-2017 - ceny i podstawowe dane, 1700 akcji, miesięczne badanie ziarnistościWersja: Ta bezpłatna strona edukacyjna ma na celu umożliwienie porównywania popularnych technicznych strategii handlowych w sposób naukowo uzasadniony w miarę możliwości poprzez analizę historyczną. Ogólnie rzecz biorąc, dość trudno jest konsekwentnie pokonać rynek i powinieneś być sceptyczny wobec wszystkiego, co mówi inaczej. Ta witryna umożliwia przeprowadzenie analizy historycznej niektórych typowych strategii technicznych, aby sprawdzić, w jaki sposób działałyby one na tle rynku i umożliwia przeglądanie zasobów spełniających kryteria handlowe. Strategie, które dobrze się sprawdzają, oczywiście nie gwarantują sukcesu w przyszłości, ale mogą mieć większe szanse na dobre wyniki. Analiza historyczna pozwala również zobaczyć warunki rynkowe, w których pewna strategia będzie dobrze działać. Na przykład, jeśli masz pewność, że rynek będzie podlegał dalszym ograniczeniom, możesz dowiedzieć się, jakie strategie najlepiej sprawdzają się na tego typu rynku. Odbywa się to poprzez analizę historyczną nad historycznymi ramami czasowymi, w których zakres jest ograniczony i które strategie są najlepsze. Analiza historyczna pomaga także zorientować się, które parametry strategii są najsilniejsze w różnych okresach. Na przykład, czy 10-stopowa strata przewyższa 5 okresów zatrzymania 9 historycznych okresów na 10? W ten sposób analiza historyczna może dostarczyć cennych informacji o transakcjach, nawet jeśli nie może zagwarantować przyszłości. Kilka interesujących rzeczy, które możesz odkryć: połączenie aktywnego handlu i zleceń może Cię zniszczyć, nawet jeśli masz duży procent zwycięskich transakcji Naprawdę napięte spacje mogą poważnie zaszkodzić długoterminowej rentowności i nie obniżać wypłat tak bardzo, jak można się spodziewać Strategie, które według Ciebie byłyby dobre, które konsekwentnie nie radzą sobie z rynkowymi wskazówkami (analiza pojedynczych fotografii): Wybierz giełdę, na której chcesz wykonać analizę historyczną swojej strategii technicznej. Kapitał początkowy: Kwota pieniędzy, którą zaczynasz z Stoploss: Punkt, w którym chcesz wyjść z pozycji poruszającej się przeciwko tobie. Regularny przystanek oznacza, że wydostaniesz się z pozycji, jeśli zapas spadnie o określony procent poniżej miejsca zakupu. Trailing stop: Powiedzmy, że kupujesz towar o wartości 10 i wprowadzasz 10 stop kończących. Jeśli czas spadnie o 10, nigdy nie będzie wyższy, sprzedasz o 9. Ale jeśli akcje pójdą w górę do 15, to w dół 10 do 13,5, sprzedasz na poziomie 13,5 i zablokujesz część zysku. Cel: Sprzedawaj, gdy twój zapas osiąga określony procentowy przyrost (można wyłączyć, wybierając opcję Nie używaj celu) Data rozpoczęcia Data: wybierz historyczne daty, pomiędzy którymi chcesz przetestować strategię. Sygnały: Sygnały obejmują skrzyżowania lub relacje między ceną a wskaźnikami technicznymi. Na przykład, złoty krzyż, kup, gdy 50-dniowa średnia krocząca (sma) przekracza 200 dni sma i sprzedaj, gdy 50 dzień przekroczy 200 dni (krzyż śmierci). Poniższe linki wyjaśniają niektóre popularne wskaźniki techniczne: Get TradesGraph: Transakcje będą dosłownie pokazywać transakcje, które zostałyby wykonane, gdybyś cofnął się w czasie z podsumowaniem wyników. Testy statystyczne: Sprawdź, czy średni dzienny zwrot strategii jest taki sam jak średni dzienny zwrot SampP 500 lub taki sam jak średni dzienny zwrot z zakupu i wstrzymania w danym okresie. Chcemy wiedzieć, jak pewni jesteśmy, że możemy odrzucić, że te dwa zwroty są takie same. Im większa pewność siebie, tym większa pewność, że twoja strategia jest lepsza niż SampP 500 lub kup i trzymaj. Wykres przedstawia wartość portfela w czasie wraz z załączonym podsumowaniem wyników. Wskazówki (PortTester Beta): To jest test weryfikacyjny, który można zastosować do portfela, gdy zasoby osiągną swoje techniczne sygnały kupna i sprzedaży. W pierwszym polu tekstowym wpisz znaczniki koszyka koszyka, w którym chcesz przetestować swoją strategię techniczną. Wprowadź każdy ticker oddzielony spacją. Dostępne obecnie zapasy obejmują 30 koni dowodzących, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM. Aby uwzględnić wszystkie 30 w teście historycznym, po prostu wpisz DJIA, która jest domyślna. Docelowa liczba otwartych pozycji: Jest to liczba akcji, w których chcesz mieć pozycję i nie więcej. Na przykład powiedzmy, że chcesz celować w 2 otwarte pozycje. Kiedy backtester znajdzie sygnał kupna w jednym z zasobów, które umieścisz w koszyku, powiedz GE, założy, że zakupiono GE. Teraz będzie szukał 1 więcej zapasów do kupienia, gdy pojawi się sygnał kupna, powiedzmy BAC. Masz teraz portfel 2 otwartych pozycji (GE i BAC), a backtester nie kupi więcej, dopóki sygnał sprzedaży nie sprzeda jednego z zasobów. Zdywersyfikowany portfel powinien prawdopodobnie mieć 10 lub więcej akcji, ale wymaga to dużej mocy obliczeniowej do analizy historycznej. Zatem małe portfolio, takie jak domyślne 5 otwartych pozycji, wystarczy, aby uzyskać poczucie wydajności strategów. Warto zauważyć, że dla inwestorów o niewielkiej wartości kapitału, powiedzmy 10 000, jest bardzo drogo handlować dużą liczbą pozycji z 20 prowizjami za transakcje w obie strony. Fundusze ETF to tani sposób na dywersyfikację. Kapitał początkowy: Kwota pieniędzy, którą zaczynasz od Prowizji za transakcje handlowe: Kwota, z jaką płacisz TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, itp., Aby wymienić akcje. Ustalanie pozycji: W ten sposób decydujesz się na przeznaczenie określonej kwoty na każdą akcję w twoim portfelu. Obecnie dostępna jest tylko jedna opcja (Equal Cash Allocation). Oznacza to, że jeśli mam 10 000 i chcę wejść na 2 pozycje, postawię 5000 w każdej mniejszej prowizji. Innymi słowy, dostępne środki pieniężne będą równo podzielone na nowe pozycje, dopóki nie osiągnę mojego celu n liczby otwartych pozycji. Inne dostępne opcje będą równe liczbie akcji, a także zasady ustalania pozycji w oparciu o zmienność. Stoploss: Punkt, w którym chcesz wyjść z pozycji poruszającej się przeciwko tobie. Powiedzmy, że kupujesz zapasy o wartości 10 i wprowadzasz 10 zatrzymań. Jeśli czas spadnie o 10, nigdy nie będzie wyższy, sprzedasz o 9. Ale jeśli akcje pójdą w górę do 15, to w dół 10 do 13,5, sprzedasz na poziomie 13,5 i zablokujesz część zysku. Data rozpoczęcia Data wylotu: Wybierz daty historyczne, pomiędzy którymi chcesz przetestować strategię. Backtester rozpocznie się z datą początkową w danych historycznych i przeszuka wybrane zasoby, dopóki nie zostanie nałożony grzywny za zakup. Jeśli w pierwszym dniu nie zostaną znalezione sygnały kupna, backtester przenosi się do następnego dnia i przeszukuje wszystkie zasoby w koszyku, dopóki nie zostanie znaleziony sygnał kupna, w którym zakłada się, że zapasy są kupowane po cenie zamknięcia skorygowanej o split i dywidendy. Gdy tylko zostanie kupiony zapas, backtester będzie chciał sprzedać to zapasy, gdy nadejdzie sygnał sprzedaży. Kontynuuje również kupowanie akcji do momentu osiągnięcia docelowej liczby otwartych pozycji. W tym samym czasie sprzedaje wszelkie istniejące pozycje, jeśli wystąpi sygnał sprzedaży. Wartość portfela obliczana jest codziennie do końca. Sygnały: Sygnały obejmują skrzyżowania lub relacje między ceną a wskaźnikami technicznymi. Na przykład złoty krzyż, kup, gdy 50-dniowa średnia krocząca (sma) przekracza 200 dni sma i sprzedaj, gdy 50 dzień przekroczy 200 dni (krzyż śmierci). Get TradesGraph: Transakcje będą dosłownie pokazywać transakcje, które zostałyby wykonane, gdybyś cofnął się w czasie z podsumowaniem wyników. Wykres przedstawia wartość portfela w czasie wraz z załączonym podsumowaniem wyników. Zastrzeżenie: Stockbacktest nie popiera ani nie zaleca żadnej ze strategii ani papierów wartościowych na tej stronie. Treści na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej. stockbacktest nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy na tej stronie lub działania podjęte w oparciu o tę treść witryny. Zamiast powiedzieć Ci najlepsze narzędzie lub proces, którego możesz użyć do analizy historycznej, pozwól mi skupić się na największych błędach, które musisz unikać, aby wykonać wiarygodną analizę historyczną. Są to niektóre z najważniejszych czynników, o których należy pamiętać podczas backtestingu strategii giełdowych - Przeinwestowanie danych: Jest to zdecydowanie największy błąd popełniony przez większość ludzi w dążeniu do stworzenia strategii, która daje spektakularne wyniki testów z analizą wsteczną. Gdy tworzysz strategię, jeśli zaczniesz zmieniać parametry w sposób, który maksymalizuje zwrot, strategia najprawdopodobniej nie będzie działać prawidłowo w warunkach na żywo. Są dwa sposoby na pokonanie tego - testowanie poza próbą i tworzenie strategii opartych na logice, a nie na modyfikowaniu parametrów wejściowych. Przesunięcie do przodu: dzieje się tak, gdy używasz danych do generowania sygnałów, które w innym przypadku nie byłyby dostępne w przeszłości w przeszłości. Na przykład, jeśli końcem roku finansowego firmy jest marzec, a wykorzystasz dane o zarobkach za poprzedni rok 1 kwietnia, jest bardzo prawdopodobne, że firma nie ogłosi tych danych przed majem lub czerwcem. To spowodowałoby uprzedzające nastawienie. Obciążenie związane z nieszczęściem. To jeden z tych trudnych do zauważenia błędów. Powiedzmy, że masz strategię, która handluje z listy 500 spółek o małej kapitalizacji na podstawie niektórych wskaźników technicznych. Jest szansa, że jeśli spróbujesz uzyskać historyczne dane o 10-letnich historycznych cenach dla tych 500 akcji w ramach analizy historycznej, nie uwzględnisz danych dla wszystkich zasobów, które zostały wycofane w ciągu tego 10-letniego okresu. Podczas testowania strategii nie uwzględnisz możliwych transakcji, które zostałyby wygenerowane na którymś z tych złych zapasów, gdybyś faktycznie wykonał tę strategię w tym okresie. Skupia się wyłącznie na zwrotach. Istnieje wiele parametrów, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie jakości strategii. Skupianie się wyłącznie na zwrotach może prowadzić do poważnych problemów. Na przykład, jeśli strategia A daje 10 zwrotów w pewnym okresie z maksymalnym wycofaniem -2, a strategia B daje 12 zwrotów z wypłatą -10, to B wyraźnie nie jest lepszą strategią od A. Istnieją również inne ważne parametry takie jak wypłaty, wskaźnik sukcesu, wskaźnik sharpe itp. Wpływ na rynek, opłaty transakcyjne. Patrząc na wykonalność strategii, bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę możliwy wpływ handlu na rynek, a także poniesione opłaty transakcyjne. Możesz pokusić się o stworzenie strategii, która kupi duże ilości papierów o niskiej płynności, które dają wyjątkowe zyski. Ale kiedy wejdziesz na rynek, aby zrealizować tę strategię, duże zlecenie na niepłynne akcje spowoduje przesunięcie ceny, której nie uwzględniłbyś w swoich testach. Ponadto, koszty transakcji mogą również znacząco wpłynąć na zwroty, dlatego należy zawsze patrzeć na zyski netto. Eksploracja danych. Jest to podobne do problemu przeładowania danych. Jeśli wystarczająco długo torturujesz dane, przyznasz się do wszystkiego. Jest to typowy żart wśród naukowców, którzy wierzą, że jeśli poświęcisz wystarczająco dużo czasu, możesz znaleźć wzorzec w prawie każdym zbiorze danych, co nie musi oznaczać, że ten wzór będzie ważny w przyszłości. Podstawy się zmieniają. Może się zdarzyć, że znajdziesz strategię, która działa wyjątkowo dobrze na przeszłe dane. Ale fundamentalna zmiana w dynamice rynku może sprawić, że ta sama strategia zawiodą w przyszłości. Powszechnie wiadomo, że prawie każda dobra strategia musi ewoluować wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Małe ramy czasowe. Kluczowe znaczenie ma przetestowanie strategii w wystarczająco długim okresie czasu oraz w zmieniających się warunkach rynkowych. Jest to szczególnie ważne w przypadku strategii giełdowych, które mogą wyjątkowo dobrze radzić sobie na rynku hossy, ale zlikwidowałyby twoje konto bankowe na boki lub bessy. Podczas weryfikacji historycznej należy rozważyć wiele innych rzeczy. Ale ostatecznie jedynym sposobem na zapewnienie, że strategia działa w warunkach na żywo jest przetestowanie jej w warunkach na żywo. (Zrzeczenie się: Jestem współzałożycielem Tauro Wealth Przedstawione tutaj opinie są wyłącznie moimi osobistymi opiniami i służą wyłącznie celom informacyjnym.) Tauro Wealth to firma zajmująca się technologią finansową (Tauro Wealth), która stara się rozwiązać problemy, przed którymi stoi. inwestorzy detaliczni w Indiach. Mamy nadzieję zapewnić kompleksowe długoterminowe rozwiązania inwestycyjne za ułamek tradycyjnych kosztów. 4,7 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie do odtworzenia Więcej odpowiedzi poniżej. Powiązane pytania Jakie są dobre sposoby weryfikacji strategii handlowej i jak to zrobić Czy istnieje jakaś najlepsza piątka technik lub strategii giełdowych Co to jest najlepszy handel akcjami Jakie są najlepsze sposoby, aby świeższe były profesjonalistami na giełdzie? lakh w ręku, jaki jest najlepszy sposób na zainwestowanie go w Indiach, aby uzyskać miesięczny zwrot w wysokości ok. 80K Co to jest najlepsza strategia inwestowania i handlowania dla nowego inwestora na giełdzie Jakie jest najlepsze oprogramowanie dla strategii testów historycznych na backtest Czym są pierwsze kroki, aby zainwestować w indyjską giełdę Co to jest najlepsze oprogramowanie online do testowania portfela wstecznego Chcę się nauczyć handlu akcjami. Jakie są najlepsze sposoby radzenia sobie z tym problemem? Świetne pytanie Niestety, backtestingowy składnik wszystkich programów zorientowanych na handel detaliczny, takich jak ninjatrader, tradestation, esignal itd., To bzdura. Absolutnie nie możesz temu ufać. Rezultaty to dzieła z fikcji wycięte z całej tkaniny. Musisz albo zbudować własne środowisko analizy historycznej (blog Andreasa Clenow039s po tym tekście ma kilka artykułów na ten temat) Lub możesz użyć jednego z kilku rozwiązań opartych na chmurze. Quantopian wygląda całkiem nieźle, a quantconnect to podobny produkt. Teraz, zaczynając od zera, patrzę na Quantopian. 11.6 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Not for Reproduction middot Odpowiedź żądana przez Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Pedagog derywatów pochodnych amp, mieszkający w Nowym Jorku. Istnieje sporo brokerów, którzy dostarczają backtesting klientom w ramach pakietu oprogramowania klienckiego. Częściej jednak nie są to czarne skrzynki w tym sensie, że nie wiesz, jak wykonywane są obliczenia. Dalej są bezpłatne backtestery online. Ale IMO masz za co płacisz. Samodzielne oprogramowanie można zbadać na stronie: Backtesting Software Lista obejmuje oprogramowanie do testowania wstecznego zawarte w narzędziach firm brokerskich, ale ma również samodzielne oprogramowanie. Jeśli inwestujesz na życie (własne pieniądze lub ktoś inny), to wolę korzystać z samodzielnego oprogramowania. Mam nadzieję, że to pomocne. 1,6 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla reprodukcji Pratik Jain. Chief Editor: Tradingtuitions Nie ma nic lepszego niż Amibroker, jeśli chodzi o Backtesting. Jest to jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi do opracowywania i testowania systemu Trading. Ma bardzo solidny mechanizm analizy historycznej i optymalizacji po wyjęciu z pudełka. Dodatkowo zapewnia również niestandardowy interfejs backtester, za pomocą którego można odtwarzać domyślne reguły i dane z testów historycznych. Zapoznaj się z poniższymi artykułami, które dotyczą testowania wstecznego Amibrokera: 2,9 tys. Wyświetleń middot Wyświetl Upvotes middot Not for Reproduction Oprogramowanie do handlu Zerodha pi ma wbudowaną opcję kodowania, weryfikacji historycznej i strategii na żywo na indyjskich giełdach. Wybierz zapasy do testów historycznych - tutaj wybraliśmy opcję Nifty index backtesting. Kodowanie i testowanie wstecz Teraz możesz zakodować warunki handlu dla wyjścia Kup, Sprzedaj, Kup pozycję i sprzedaj pozycję wyjścia. Na przykład tutaj mamy zakodowaną wykładniczą strategię średniej ruchomej: warunek Kupuj: ClosegtEMA (zamknij, 50), co oznacza kupuj, gdy zamknięcie ceny akcji przekracza 50 dni wykładniczej średniej kroczącej. Warunek sprzedaży: CloseltEMA (close, 50), co oznacza sprzedaż po zamknięciu ceny giełdowej poniżej 50 dni wykładniczej średniej kroczącej. Teraz ramka czasu wejściowego, liczba dni, które mają zostać przetestowane, a następnie kliknij przycisk Wstecz test Teraz raport z testu z powrotem jest generowany jak pokazano na poniższym obrazku. Raport pokazuje liczbę transakcji, liczbę zyskownych transakcji, zysk netto, maksymalne wykorzystanie środków, stosunek ryzyka do wynagrodzenia itd. Oprogramowanie pi jest dostępne za zerową cenę dla klientów Zerodha. Otwórz konto i uzyskaj dostęp do zaawansowanej platformy transakcyjnej. Wstecz Przetestuj wideo demonstracyjne 1.3k Wyświetlenia middot Wyświetl Upvotes middot Nie dla Powielania Używam Amibroker do testowania pomysłów na akcje. Kluczowe kroki to formowanie hipotezy na podstawie obserwacji lub wspólnych pomysłów na wykresie. Sformalizuj warunki wyjścia wzmacniacza wejściowego, a także warunki filtrowania. Zakoduj te warunki w programie Amibroker. Uruchamianie programu na danych historycznych. Zarówno na pojedynczym, jak i na wielu akcjach. Analizowanie wyników i dalsza optymalizacja warunków. Powyższe kroki są dobrze uproszczoną wersją. Kodowanie warunków wejścia i wyjścia jest trudne. Pojawiają się wyzwania związane z realizacją transakcji na wzmacniaczach danych (backtesting zakłada, że zawsze będziesz się wypełniał, ale w rzeczywistości może się to nie zdarzyć). Nie jestem zwolennikiem czarnej skrzynki, zasadniczo używam funkcji skanowania, aby zidentyfikować konfiguracje transakcji (zautomatyzować identyfikację w przeszłości) i obserwować, jak rozwijają się wydarzenia. Nie zrobiłem żadnego automatycznego testu wstecznego dla opcji, ponieważ dane opcji nie są łatwe do zdobycia, a ponadto zmienna jest zbyt duża. 1k Odsłony Middot Zobacz Upvotes Middot Nie do powielania Middot Odpowiedź żądana przez Tammy Chambless Rimantas Petrauskas. Tworzenie strategii algorytmicznych od 2008 roku. Współtwórca Akademii Autotradingu. Przeprowadziłem backtest z tysiącami strategii handlowych, głównie na rynku Forex, ale uważam, że jest to wciąż istotne, aby dodać tutaj moją odpowiedź. Najpierw chciałbym powiedzieć, że test historyczny jest tylko jednym z elementów układanki. Nie polegaj tylko na wynikach backtest. Musisz przeprowadzić setki testów historycznych, aby losowo określić rozmiar i symulować poślizg podczas backtestu. Dzięki temu dowiesz się, jak zachowuje się twoja strategia, gdy spread stale się zmienia i jest większy niż normalnie podczas obrotu na żywo. Widzimy więc, jak ważne jest uruchamianie spreadu o zmiennej rozpiętości, który został zapisany w danych znacznika historii. Jeśli korzystasz ze stałego rozszerzania, wyniki analizy historycznej mogą być niedokładne. Zwykle używam MetaTrader 4 do testowania wstecznego pojedynczych strategii i StrategyQuant w celu przetestowania tysięcy z nich. Więc jeśli chodzi o MT4, zawsze korzystam z dodatkowych narzędzi o nazwie Tick Data Suite, aby uzyskać rozproszenie zmiennych i 99 jakości testów backtestowych. Możesz znaleźć mój szczegółowy przewodnik krok po kroku MT4 testowania wstecznego tutaj na tej stronie: MT4 działa głównie z parami walutowymi Forex, ale możesz również handlować CFD na akcje. 1,4 tys. Wyświetleń middot Nie dla reprodukcji Jaka jest najlepsza strategia dla luki transakcyjnej w dół 039 akcji Które wolisz dla strategii backtesting strategii: Neuroshell lub Amibroker Dlaczego I039m 16, Jaki jest najlepszy sposób, aby nauczyć się, jak zarobić 150 centów dziennie zapasy Jakie są strategie handlowe FII Jak inwestują w indyjską giełdę Jaka jest najlepsza strategia handlowa, gdy spółka publiczna kupuje i sprzedaje własne akcje Jakie są aplikacje mobilne, których mogę używać do handlu zapasami w Indiach
Comments
Post a Comment